10 errori comuni di backtesting da evitare nel trading

Il backtesting è un processo fondamentale per qualsiasi trader forex che voglia sviluppare e migliorare il proprio sistema di trading. Permette di testare idee e ipotesi su dati storici e di vedere come si sarebbero comportate in passato.

Può aiutarti a identificare i punti di forza e di debolezza della tua idea di trading, ottimizzare i tuoi parametri e aumentare la fiducia nelle tue decisioni di trading.

Tuttavia, il backtesting non è un metodo infallibile. Esistono molte insidie ​​ed errori che possono portare a risultati imprecisi o fuorvianti e, in definitiva, compromettere le performance di trading.

In questo post del blog parleremo di dieci degli errori di backtesting più comuni commessi da alcuni prop trader e di come evitarli:

1. Non esegui abbastanza transazioni quando testi il ​​tuo sistema

Un errore grave che alcuni prop trader commettono è quello di non effettuare abbastanza operazioni durante il backtesting. Sperimentano con poche operazioni e concludono di avere un sistema solido.

Questa non è la soluzione ideale. Si traduce in una mancanza di significatività statistica, affidabilità e robustezza del sistema.

Se si testa il sistema solo su un piccolo campione di dati, si rischia di non cogliere l'intera gamma di condizioni di mercato, scenari ed eventi che possono influenzare il sistema. Si rischia inoltre di sovra-adattare il sistema ai dati specifici utilizzati e di non riuscire a generalizzare ad altri set di dati.

Per evitare questo errore, dovresti testare il tuo sistema su un ampio e variegato campione di dati che copra le diverse fasi, cicli e tendenze del mercato forex.

Dovresti inoltre testare il tuo sistema su diversi timeframe, mercati e strumenti,per vedere come si comporta in ambienti differenti. In questo modo puoi valutare se il sistema è „affidabile“ oppure no.

2. Abbandoni il sistema quando i risultati dei test sono scarsi o non sono quelli che ti aspettavi da alcune negoziazioni iniziali

Un altro errore che alcuni trader prop commettono è quello di abbandonare il mercato quando i risultati non sono immediatamente soddisfacenti. Il backtesting è un processo di tentativi ed errori. È improbabile trovare un sistema redditizio al primo tentativo.

Ci vuole tempo, pazienzae perseveranza nel testare, modificare e migliorare il sistema e trovare le impostazioni e i parametri ottimali per esso.

Pertanto, non dovresti abbandonare il tuo sistema troppo presto o lasciarti scoraggiare dai risultati iniziali. Piuttosto, analizzali attentamente e identifica le aree che necessitano di miglioramento.

Dovresti anche confrontare i risultati con le tue aspettative e vedere se sono realistici o meno.

3. Non hai un piano scritto

Uno dei passaggi più importanti nel backtesting è avere un piano scritto. piano scritto definisce gli obiettivi, le regole e i parametri del sistema e funge da guida per il processo di test.

Ti aiuta a rimani coerente, concentrato e disciplinato ed evitare di prendere decisioni arbitrarie o emotive.

4. Non tieni conto del tuo stato emotivo

Non tenendo conto del tuo stato emotivo Un altro grosso errore nel backtesting è il backtesting. Il backtesting non è la stessa cosa del trading dal vivo perché non comporta lo stesso livello di stress, pressione ed emozioni del trading dal vivo. Quando si esegue il backtesting, non si affronta la paura, avidità, dubbi ed eccitazione che il trading dal vivo comporta.

Tuttavia, il tuo stato emotivo può avere un impatto significativo sulle tue prestazioni di trading e può influenzare la tua capacità di seguire il tuo sistema, per gestire il rischioed esegui le tue operazioni. Pertanto, non dovresti ignorare le tue emozioni durante il backtesting, ma piuttosto cercare di simularle il più possibile.

Un modo per farlo è testare il tuo sistema in condizioni ottimali, quando sei calmo, concentrato e sicuro di te.

Un altro modo è quello di testare il sistema in condizioni non ottimali, quando si è stanchi, distratti o stressati.

Questo ti aiuterà a vedere come si comporta il tuo sistema in diversi stati emotivi e come puoi affrontarli.

5. Modifiche o migliori il tuo sistema durante il backtesting

Si tratta di aggiungere, rimuovere o modificare regole, indicatori o parametri del sistema in base a risultati o prestazioni recenti. È una forma di adattamento di curve e contaminerà i dati e invaliderà i risultati.

Il curve fitting è il processo di creazione di un sistema che si adatta perfettamente ai dati ma che non funziona bene in futuro o su altri set di dati. È una forma di sovraottimizzazione e può portare a falsa fiducia, aspettative irrealistiche o scarse prestazioni.

Per evitare questo errore, non dovresti cambiare sistema durante un test, ma testare ciascun sistema separatamente e confrontare i risultati.

Dovresti anche usare il metodo split-sample, in cui dividi i tuoi dati in due parti: una parte in-sample (in cui sviluppi e ottimizzi il tuo sistema) e una parte out-of-sample (in cui convalidi e verifichi il tuo sistema).

Ciò ti aiuterà a evitare il sovradattamento e a testare la robustezza del tuo sistema.

6. Utilizzi i pregiudizi per giustificare positivamente o negativamente il tuo sistema

Un bias preimpostato per dimostrare o confutare il tuo sistema può compromettere l'efficienza del tuo backtesting. Ciò può accadere a causa di conferme, retrospettive o pregiudizio di sopravvivenza.

Può indurti a manipolare, ignorare o selezionare i dati, le transazioni o i risultati che supportano o respingono la tua ipotesi. E ti fa trascurare o ignorare quelli che la contraddicono o la mettono in discussione.

Per risolvere questa situazione, è necessario avere un atteggiamento obiettivo e neutrale per testare il sistema nel backtesting ed evitare un pregiudizio preimpostato

Dovresti testare il sistema così com'è, non come vorresti che fosse. Dovresti anche usare il metodo scientifico e seguire questi passaggi:

• Formulare un'ipotesi chiara e verificabile
• Raccogliere e analizzare dati rilevanti e affidabili
• Valutare e interpretare i risultati e le conclusioni
• Trarre e comunicare le conclusioni e le implicazioni
• Ripetere e perfezionare il processo

7. Non esegui analisi sufficienti dopo i test e hai un pessimo sistema di reporting

Il backtesting non consiste solo nel generare numeri e statistiche, ma anche nell'interpretarli e comprenderli. Non è sufficiente osservare il tasso di vincita e il rendimento del sistema. È necessario considerare anche altre metriche e fattori che possono influenzare le performance di trading.

Alcune delle metriche e dei fattori che dovresti analizzare dopo il test sono:

• . rapporto rischio-rendimento e le aspettative del tuo sistema
• . drawdown and the recovery factor of your system
• The Sharpe ratio and the Sortino ratio of your system
• Il fattore di profitto e l'R-quadrato del tuo sistema
• La distribuzione degli scambi e la curva di equità del tuo sistema
• La sensibilità e la stabilità del tuo sistema

Per effettuare questa analisi, è necessario disporre di un buon sistema di reporting in grado di generare e visualizzare queste metriche e questi fattori in modo chiaro e completo.

Un buon sistema di reporting può aiutarti a visualizzare, confrontare e valutare i risultati e a identificare i punti di forza e di debolezza del tuo sistema.

8. Esegui il test solo su una coppia di valute, azioni o materie prime e presumi che funzionerà su tutte le coppie o mercati

Un altro errore grave che i trader commettono è testare il proprio sistema solo su un mercato o una merce e presumere che funzionerà su tutti i mercati o strumenti. Questa è una forma di generalizzazione che può portare a scarse prestazioni.

Mercati e strumenti diversi hanno caratteristiche, dinamiche e comportamenti diversi. Potrebbero non rispondere allo stesso modo allo stesso sistema o alla stessa strategia.

Pertanto, non dovresti testare il tuo sistema su un solo mercato o strumento. Testalo su più mercati o strumenti e verificane le prestazioni in diversi ambienti. Dovresti anche personalizzare il sistema per adattarlo a ciascun mercato o strumento e adattare di conseguenza parametri, regole e indicatori.

Questo ti aiuterà ad aumentare la tua adattabilità e a sfruttare le opportunità e i vantaggi di ogni mercato o strumento.

9. Ottimizzi eccessivamente il tuo sistema aggiungendo più condizioni o indicatori

Alcuni prop trader potrebbero ottimizzare eccessivamente il loro sistema aggiungendo più indicatori o condizioni a causa di perfezionismo, complessità o eccesso di sicurezza.

Questo può anche portare a sovradattamento, curve fitting o data mining. Può rendere il sistema troppo complicato, fragile o specifico. Per evitare questo errore, dovresti cercare di mantenere il tuo sistema semplice e robusto.

Non dovresti aggiungere più indicatori o condizioni del necessario e utilizzare solo quelli che hanno una logica e uno scopo chiari e logici. Dovresti anche applicare il principio di parsimonia, o rasoio di Occam, che afferma che la spiegazione o la soluzione più semplice è solitamente la migliore.

Dovresti anche utilizzare la convalida incrociata, il test walk-forward o Simulazione Monte Carlo, per testare la robustezza e la stabilità del tuo sistema.

10. Credi che i risultati del trading live saranno esattamente gli stessi (100%) dei risultati del backtesting

È fuorviante pensare o credere che i risultati live siano esattamente gli stessi dei risultati del backtesting. Questo può portare a delusione, frustrazione e fallimento.

Il backtesting non è un'immagine garantita delle performance future, ma piuttosto una simulazione delle performance passate. Non tiene conto di tutte le variabili, le incertezze e i cambiamenti che possono verificarsi nel mercato reale.

Alcuni fattori che possono influenzare i risultati del trading in tempo reale sono:

• Unità e commissioni

• Liquidità e volatilità del mercato

• Errori nei dati e lacune

• Problemi tecnici e glitch

• Errori umani ed emozioni

In conclusione, evitare questi comuni errori di backtesting ti aiuterà a costruire un sistema solido e più affidabile per prop trading successo. Ti aiuterà esegui il backtest della tua strategia in modo efficiente.