Che cos'è il prelievo basato su azioni e come calcolarlo

Il drawdown del capitale proprio è un calo o una diminuzione del capitale proprio rispetto al suo valore massimo giornaliero. È un sistema di gestione del rischio che consente di diventare trader strategici, responsabili e disciplinati.

Il patrimonio netto è il valore totale di un conto di trading. Include il saldo giornaliero del conto e eventuali profitti non realizzati o potenziali perdite sulle posizioni aperte.

Varia a seconda dell'andamento delle tue operazioni live.

Oggi esamineremo il drawdown basato sul capitale proprio (EDD); come funziona (come viene calcolato), i suoi vantaggi e come prevenirlo o gestirlo (prelievo):

Come funziona il prelievo basato sul capitale proprio

A differenza del drawdown basato sul saldo, che considera il denaro perso o guadagnato dalle posizioni chiuse e viene calcolato alla fine di ogni operazione, l'EDD è una metrica in tempo reale che fluttua con l'andamento dei prezzi. Si concentra sia sui profitti/perdite realizzati che su quelli non realizzati.

Viene utilizzato dalle società di proprietà per garantire che i trader gestiscano efficacemente i propri rischi e diventino efficienti.

Ecco come calcolare il drawdown basato sul capitale proprio:

1. Per prima cosa, determina il tuo patrimonio netto iniziale: il patrimonio netto iniziale è il saldo giornaliero (che si azzera ogni giorno intorno alle 21:00 UTC).

2. Successivamente, identifica il valore attuale del patrimonio netto: il patrimonio netto attuale è il valore complessivo del tuo conto di trading al momento attuale. Questo valore solitamente oscilla durante la giornata di trading, in base all'aumento o alla perdita di valore delle tue posizioni.

3. Calcola la differenza tra il tuo capitale iniziale giornaliero e il tuo capitale attuale.

4. Esprimi il risultato in percentuale.

(Drawdown basato sul capitale proprio (EDD) = (Capitale iniziale giornaliero – Capitale proprio attuale) / Capitale iniziale giornaliero x 100)

Facciamo un po' di chiarezza con un contesto:

Un conto di 10 dollari senza alcuna operazione in tempo reale ha un capitale iniziale giornaliero di 10,000 dollari. (Perché? Perché non ci sono ancora profitti o perdite non realizzati).

Ma poi, (se) effettui alcune operazioni e hai una perdita potenziale non realizzata (UPL) derivante dal mantenimento di posizioni non redditizie pari, ad esempio, a -$ 150, il tuo EQ scenderà a $ 9850.

E in base alla formula EDD, il tuo prelievo di capitale sarebbe ora: 10000 – 9850/10000 x 100 = 1.5%

E se continui a mantenere la/le posizione/i non redditizia/e, diciamo a -$250, l'EQ scende a $9750.

In questa seconda fase, l'EDD sarebbe: 10000 – 9,750/10000 x 100 = 2.5%

Il drawdown basato sul capitale azionario (EDD) aumenta all'aumentare dell'UPL. Ti avvisa in anticipo; ti segnala di regolare il tuo rischio o perfeziona il tuo metodo di trading.

Per essere al sicuro e non violare il limite di drawdown complessivo del tuo programma, dovresti prestare attenzione a ogni drawdown azionario che “guadagni” e soppesarlo rispetto ai limiti stabiliti dalla tua società di proprietà (e magari chiudere le tue negoziazioni o regola la dimensione della posizione di conseguenza).

Vorrei chiarire il punto:

Su RebelsFunding, se ottieni un conto da $ 20 (saldo iniziale) e il prelievo giornaliero (basato sul capitale) è del 5% (che si ripristina intorno alle 21:00 UTC ogni giorno), significa non dovresti perdere più del 5% dei 20k ($ 1000) in operazioni aperte o chiuse in una giornata di negoziazione (24 ore prima del reset).

Quindi, "ad esempio, alle 24:00 hai perdite aperte e chiuse da quel giorno al 4% e ti rimane solo l'1% prima della chiusura automatica delle negoziazioni, quindi a mezzanotte la perdita massima verrà ripristinata e avrai una camera al 5% per il giorno successivo, tuttavia, il limite massimo di perdita ti limiterà comunque."

Se sei un principiante, se il DD del tuo account o programma è del 5%, per proteggerlo puoi rischiare tra lo 0.5% e l'1.5% (massimo) al giorno.

Vantaggi del prelievo basato sul capitale azionario

1. Fornisce un sistema di allerta precoce. Segnala potenziali problemi prima che diventino gravi.

2. Ti incoraggia a guardare oltre il semplice saldo del conto e a considerare l'impatto delle perdite non realizzate sulla salute del tuo conto.

Strategie che possono aiutarti a fare trading in sicurezza in caso di drawdown basato sul capitale azionario

1. Calcola la dimensione della tua posizione anche in base al tuo patrimonio netto attuale e non solo al saldo del tuo conto.

2. Usa sempre ordini stop loss per uscire automaticamente dalle posizioni in perdita quando il prezzo raggiunge un livello predeterminato.

3. Prendi profitto. Questo protegge i tuoi profitti e garantisce che i tuoi guadagni non realizzati contribuiscano a un patrimonio netto corrente più elevato, che ti protegge da potenziali ribassi.